PPT - ПИП ПУТ ТРЕЙДИНГ

jori написа:

pipbel написа:

Да, това се опитвам да направя общо взето...още повече че не купувам путове и само мога да гадая за психологията и очакванията на такива. А и те надали са еднородна група.

Защо те притеснява асайване?
Путове при асайн ти дават акции (не е шорт позиция). Трябва да имаш достатъчно кеш,

1во защото я играя тая игра за доход, не за асайнване. Ако искам акции ще я играя разбира се по друг начин - с ИТМ.
2ро - притеснява ме понеже имам пуснати путове вкл и при такива като LCID ( заради мазната премия), които са си балони за мен отвсякъде, а и както виждаш 20% плюс минус дневно са нищо за тях, представи си че ме асайнат ако не внимавам и за 1-2 дена съм 20-40% на червено, често е при балоните...

Иначе ако се случи да ми кихнат картони на tqqq, soxl, xpev и други - проблем йок, ама такива като горното...хич не ми се нрави.

Кеш си имам разбира се, не е проблем,  в името на дисциплината и риск мениджмънта голи не ползвам и никакъв маржин, само CSP

pipbel написа:

jori написа: По-трудния тест е реално да влезеш в обувките на противника

Да, това се опитвам да направя общо взето...още повече че не купувам путове и само мога да гадая за психологията и очакванията на такива. А и те надали са еднородна група.

Защо те притеснява асайване?
Путове при асайн ти дават акции (не е шорт позиция). Трябва да имаш достатъчно кеш, но дори да нямаш и влезеш в заем същия ден правиш комбо sell stock + sell put и така ролваш. Трябва да влизаш веднъж дневно да провериш дали не си взел заем.
Марджинът ти не може ли да поеме ако се асайнат всички опции?
Психологията е че като няма тайм велю решението за продажба идва от графиката на акцията или ако им трябва кешът.
Другата психология е пазарлъкът коя страна да покрие транзакционните разходи - няколко долара.

jori написа: По-трудния тест е реално да влезеш в обувките на противника

Да, това се опитвам да направя общо взето...още повече че не купувам путове и само мога да гадая за психологията и очакванията на такива. А и те надали са еднородна група.

pipbel написа:

jori написа:

Аз продавам къси ITM путове, и винаги си ме асайнват, освен ако не е прескочило take profit (strike).

To на ЕД си е ясно, аз имах предвид асайнване преди това. Колко около/под брейкивън те асайнват, ако ти се е случвало де...

Option Exercise преди падеж унищожава time value. За предпочитане е да се продаде опцията. Има смисъл да се прави единствено ако не е ликвидна, и комбото sell put + sell stock e с цена по-малка от страйка, т.е. time value e отрицателен.
Не ми е много ясен въпроса, може и да не знам какво е break even.
Кое е да е под break even? Текущата цена ли? Асайнване мисля се случва извън сесията, часове след като отсрещната страна е подала заявка.
Break even за кого? Break even зависи от покупната и продажната цена. А те може да са различни. Мисля че купувачът и продавачът на опции не са свързани постоянно през живота на опцията, а опциите се държат в pool. Когато някой exercise-не опция, се прави лотария, и този с късата клечка го асайнват.
Всъщност по този начин му подаряват time value, дните до падежа. Значи верно го ощастливяват
Това че някой може да си е наумил да ролва без да приема акциите, си е негов проблем.

На втората редакция измислих отговора: като си листнеш option chain със страйковете и time value, се вижда как на далечните страйкове им намалява time value. И от даден страйк нататък time value става 0, а bid и аск са с голяма разлика. Реално bid е толкова малък, че всъщност тайм валю е отрицателен. Това е лесния тест да ли може да те асайнат. По-трудния тест е реално да влезеш в обувките на противника и да постнеш лимит поръчка sell put + sell stock   за 2-3 цента над страйк цената. Ако не се изпълни поръчката, противника му е по-изгодно да exercise-не. Шегувам се, да не вземеш да постнеш поръчка

Intint написа:Може би една игра само с единични сделки все едно е all in постоянно, всеки има право на 10 сделки  максимум и накрая резултата като доходност от сделките, може да се играе само с една позиция може да се купува и продава и след всяка да се отчита резултата ограничението е до 10 сделки, по лесно измерим ще е резултата

Няма особен смисъл от пейпър трейдинг, но понеже Мишо се надъха не вървеше да отказвам. За да се прецени дали дадена стратегия има предимство трябват няколко години и пълен цикъл със рецесия. След спада се броят пилците (това си изтрил). В края на бичия пазар има голяма еуфория, след което повечето „разбирачи“ пият студена вода и в излизат изцяло от пазара.

Та в тоя ред на мисли няма смисъл да се усложнява упражнението, т.к няма да докаже нищо.

Не виждам защо се опитваш да усложняваш с ограничение за брой сделки и т.н. Ако някой трейдва интрадей и прави стотици сделки годишно не виждам защо ще го ограничаваш. Мишо предложи всеки да има отделна секция с неговите трейдове, които лесно могат да се проследят. Идеята не е лоша и ще свърши работа. Ако JORI успее да автоматизира тракването на сделките ще е супер.
Аз лично публикувам таблица със всички мои сделки от началото на ноември с основната информация – дата, цена на влизане/излизане, размер на позицията, profit/loss и т.н. Сделките на Мишо съм ги сложил в същия формат и е лесно за проследяване. С опциите на ПИП вече става сложно, но ще го взимаме на доверие.

Ed, без да исках ти изтрих отговора, не знам кам да го върна

Може би една игра само с единични сделки все едно е all in постоянно, всеки има право на 10 сделки максимум и накрая резултата като доходност от сделките, може да се играе само с една позиция може да се купува и продава и след всяка да се отчита резултата ограничението е до 10 сделки, по лесно измерим ще е резултата

jori написа:

Аз продавам къси ITM путове, и винаги си ме асайнват, освен ако не е прескочило take profit (strike).

To на ЕД си е ясно, аз имах предвид асайнване преди това. Колко около/под брейкивън те асайнват, ако ти се е случвало де...

.

pipbel написа:

jori написа:

Ами ангажирай го, аз винаги си поставям някакви засукани ограничения, които затрудняват проекта. Сега например искам амазон да ми хоства тази страница за жълти центове, та му уча облачните serverless услуги.

Говорих с него, сега е луднал от работа покрай тия черни петъци.
Ама обеща като се върне тоя или другия уикенд в къщи да види какво искам.
Мен да питаш искам котировки да ми излизат в риълтайм ( или поне почти) на ексела от други сайтове, ще ми спести бая ровене и кликания.
Формулирай и ти какво по точно желаеш та като ми падне в ръчичките да го натоваря със задачките.

Мисля че ексел може да прави реалтайм котировки със специални addons - IB мисля че има такава, блумбърг също, но за MS Excel. Аз ползвам Libreoffice и там тези приставки мисля че няма да работят.
Друг трик за бързо теглене на котировки е в TWS->Account->File->Export portfolio. Но само са неща които си притежавал за деня. Хватката тук е да имаш някакъв ръчно правен ексел който да реферира експортнатия. Така няма да пипаш формулите а ще се зареждат нови данни.
Теглене на котировки от сайт, има някакви функции но не съм ги ползвал. Но може страничката да предлага и подходящ формат за да бъдат реферирани сделките.

Идеята за страницата е да събира на всички сделките и да добавя необходимите формули за изтегляне на котировките. Така ще се елиминира нуждата да имаш ръчен файл, рефериращ даннов файл.
Но за опциите може би ще трябва да се реферира файл свален от теб.
Нека сина ти също помисли какво да е заданието. Вие може да нямате ограниченията които си поставям аз, например ако си имате безплатен хостинг, или да си теглите данни без да ги публикувате.
Аз на сина ти няма да поставям задачи, просто си говорим какви проблеми има и възможни решения за тях.

pipbel написа:
PS Жоре, аз да те питам нещо друго. Ти нали играеш ИТМ и ДИТМ путове с намерение да те накичат с акции.
На какви нива под брейкивъна обикновено те ощастливяват ? Знам че няма стандарт за това ма все пак нещо грубо...

За проба ( понеже е малък колатерала) пуснах вчера едно вале на 12 страйк за март22 когато пазарната бе 11.4$. 2$ премия взех, демек към 10$ ми е брейкивъна.

Аз продавам къси ITM путове, и винаги си ме асайнват, освен ако не е прескочило take profit (strike).
За OTM ти си специалиста, доколкото разбирам искаш да разбереш каква е магическата делта, при която ще печелиш хем големи премии, хем малко ще те асайнват. Според мен това повече зависи от самите компании отколкото от статистика. Големите премии би трябвало да са при компании с специфични проблеми, при които статистиката не е от полза.

volaswap написа:

ED написа:

Важното е че си наясно с рисковете. и LTCM са го играли големи разбирачи със стратегията, ама знаем какъв е резултата

LTCM were right but no balance sheet for margin calls

Така - така,

Ако не бъркам професорчетата са правили по 20-30 % годишно от продажба на опций.

Представи си с 5% месечно ...

volaswap написа:
LTCM were right but no balance sheet for margin calls

And I don't use margin at all, that makes great difference...

jori написа:

pipbel написа:


Линк съм дал, и на яхуто ги има и на барчарта - ама нещо май блокирате двамата като се спомене опции...зер хапят
Жорито може да ми потвърди всичко, а гледам и Ник се е включил форума, също тоже.
Дано тия двамцата да ги домързи да се включат и те, ачи ке остана без шансове за уискито...

Мога да потвърдя че ще видим зор с проверките на цените на опциите
Аз се пробвам да направя една страница, само за постване на сделки и в която да могат да се свалят в ексел за проверка. Не знам дали ще я довърша.
Няма да ти изпия уискито, аз не мога да бия индексите. Всъщност помислих да взема индекс и да съм ви бенчмарк. Но без софтуер даже не може да си сравним резултатите.

Не знам кой до до къде е, но Насдак от 1.11 до днес, е на +5%, откакто почна играта

ED написа:

ED написа:

Цялото интервю си залужава, защото е събран много опит, но конкретно за твоята стратегия
https://youtu.be/1Yb1w7IQvxU?t=2460

Важното е че си наясно с рисковете. и LTCM са го играли големи разбирачи със стратегията, ама знаем какъв е резултата

LTCM were right but no balance sheet for margin calls

ED написа:

pipbel написа:

Mи прати де..

Цялото интервю си залужава, защото е събран много опит, но конкретно за твоята стратегия
https://youtu.be/1Yb1w7IQvxU?t=2460

Важното е че си наясно с рисковете. и LTCM са го играли големи разбирачи със стратегията, ама знаем какъв е резултата

jori написа:

pipbel написа:

Дано успее.
Ако ли не - може да ангажирам големия синковец по въпроса. Макар и младо ИТ...може пък да се справи.

Ами ангажирай го, аз винаги си поставям някакви засукани ограничения, които затрудняват проекта. Сега например искам амазон да ми хоства тази страница за жълти центове, та му уча облачните serverless услуги.

Говорих с него, сега е луднал от работа покрай тия черни петъци.
Ама обеща като се върне тоя или другия уикенд в къщи да види какво искам.
Мен да питаш искам котировки да ми излизат в риълтайм ( или поне почти) на ексела от други сайтове, ще ми спести бая ровене и кликания.
Формулирай и ти какво по точно желаеш та като ми падне в ръчичките да го натоваря със задачките.

PS Жоре, аз да те питам нещо друго. Ти нали играеш ИТМ и ДИТМ путове с намерение да те накичат с акции.
На какви нива под брейкивъна обикновено те ощастливяват ? Знам че няма стандарт за това ма все пак нещо грубо...

За проба ( понеже е малък колатерала) пуснах вчера едно вале на 12 страйк за март22 когато пазарната бе 11.4$. 2$ премия взех, демек към 10$ ми е брейкивъна.

ED написа:

Цялото интервю си залужава, защото е събран много опит, но конкретно за твоята стратегия
https://youtu.be/1Yb1w7IQvxU?t=2460

Сори, ама нищо по ново или конкретно не чух де вече не съм го чувал или чел. А четох/слушах какво ли не няколко месеца преди да почна...
Отделно че не е и много приятен за ушите с тоя глас....

pipbel написа:

ED написа:
Пип, предполагам знаеш кой е Jack Schwager? Ако си любопитен ще ти пратя негово интервю, в което споменава какво му е мнението за стратегията за продажба на путове. През ръцете му са минали безброй стратегии (FUNDSEEDER е и негов проект)
Интервюирал е почти всички маркет уизардс в последните 30 години и т.н. Няма нужда от представяне. Не за друго, а за да имаш едно наум. Ако нещо изглежда много лесно на пазара, значи има уловка. Въпрос на време е.

Mи прати де..

Цялото интервю си залужава, защото е събран много опит, но конкретно за твоята стратегия
https://youtu.be/1Yb1w7IQvxU?t=2460

ED написа:
Пип, предполагам знаеш кой е Jack Schwager? Ако си любопитен ще ти пратя негово интервю, в което споменава какво му е мнението за стратегията за продажба на путове. През ръцете му са минали безброй стратегии (FUNDSEEDER е и негов проект)
Интервюирал е почти всички маркет уизардс в последните 30 години и т.н. Няма нужда от представяне. Не за друго, а за да имаш едно наум. Ако нещо изглежда много лесно на пазара, значи има уловка. Въпрос на време е.

Mи прати де..

pipbel написа:

ED написа:

Това ако го измислиш ще пиеш от моето вИски

Дано успее.
Ако ли не - може да ангажирам големия синковец по въпроса. Макар и младо ИТ...може пък да се справи.

Ами ангажирай го, аз винаги си поставям някакви засукани ограничения, които затрудняват проекта. Сега например искам амазон да ми хоства тази страница за жълти центове, та му уча облачните serverless услуги.

pipbel написа:
Пък и за мен самия би било добре малко упражнения с такъв пейпър трейдинг, още повече това което съм намислил за състезанието е с двоен че и отгоре по голям риск ( ама и доходност) спрямо това което практикувам реално.
....
5.6% месечна доходност. Средна делта - 27.7, среден POP 75.8%
Колкото месеци речете да е - толкова ще участвам, няма проблем.

Пип, предполагам знаеш кой е Jack Schwager? Ако си любопитен ще ти пратя негово интервю, в което споменава какво му е мнението за стратегията за продажба на путове. През ръцете му са минали безброй стратегии (FUNDSEEDER е и негов проект)
Интервюирал е почти всички маркет уизардс в последните 30 години и т.н. Няма нужда от представяне. Не за друго, а за да имаш едно наум. Ако нещо изглежда много лесно на пазара, значи има уловка. Въпрос на време е.

ED написа:

jori написа:
Мога да потвърдя че ще видим зор с проверките на цените на опциите
Аз се пробвам да направя една страница, само за постване на сделки и в която да могат да се свалят в ексел за проверка. Не знам дали ще я довърша.
Няма да ти изпия уискито, аз не мога да бия индексите. Всъщност помислих да взема индекс и да съм ви бенчмарк. Но без софтуер даже не може да си сравним резултатите.

Това ако го измислиш ще пиеш от моето вИски

Дано успее.
Ако ли не - може да ангажирам големия синковец по въпроса. Макар и младо ИТ...може пък да се справи.